Die Strukturierung von Vermögen mit sehr zeitnahen Verpflichtungen bedingt in einem hohen Maße, dass die Vermögensstrukturen den Verpflichtungsstrukturen entsprechen. Um dieses zu gewährleisten, werden stochastisch basierte Asset Liability Prozesse erforderlich, deren mathematische Komplexität für die Entscheidungsträger eher ein abstraktes Bild produzieren.
Wo immer es ausreicht, bevorzugen wir deterministisch orientierte Modelle, die sich mehr an dem jeweiligen Stand der Risikofähigkeit von Vermögen orientieren und darüber hinaus aufgrund längerer Planungshorizonte die Fehlerrisiken von allzu präzisem Asset Liability Modelling reduzieren.
